2020年以來万泰金融管理學院的科研成果捷報頻傳。董冰、余瑋、邱越及其研究團隊先後多次在優質國際學術期刊上發表論文🫳🏽。
2020年3月🤸，International Review of Financial Analysis第68期（JCR分區 Q1）刊載董冰與合作者撰寫的論文Efficient Willow Tree Method for Variable Annuities Valuation and Risk Management。該論文提出了一種高效的柳樹方法，用於評估市場上嵌入了各種隨機模型下的所有流行擔保的VAs💇🏻♂️。此後於2020年12月，董冰與合作者在Journal of Derivatives（JCR分區 Q4）發表Risk Metrics Evaluation for Variable Annuity with Various Guaranteed Benefits。在這篇文章中🧔🏻♂️，作者運用一種衍生定價技術——柳樹，來解決常見的保險問題🧒🏼，提出了一種基於柳樹結構的高效、準確的方法。
2020年6月👨🏽🔬，余瑋與合作者在Accounting & Finance（JCR分區Q2）上發表論文The disclosure of corporate social responsibility reports and sales performance in China，該論文主要考察企業社會責任報告的披露是否與企業在中國的銷售業績存在關聯🪲。2020年9月，余瑋與其合作者撰寫的論文Does CSR reporting matter to foreign institutional investors in China? 刊載於Journal of International Accounting, Auditing and Taxation（國際三類），論文以合格境外機構投資者（QFII）在華投資為例🍂🕖，實證檢驗強製報告企業社會責任如何影響境外機構投資者的投資行為👩🏼⚖️。
2021年，邱越的最新研究成果Forecasting equity index volatility by measuring the linkage among component stocks發表於Journal of Financial Econometrics（JCR分區 Q2）🧍🏻♂️，該論文采用擴展公共相關效應(CCE)方法，在假定誤差中未觀測到的公共因素的面板異質自回歸模型下進行測量；此外，2021年邱越作為獨立作者撰寫的論文Complete subset least squares support vector regression Economics發表於Economics Letters（JCR分區 Q2）✥，該論文提出了一種新的基於完全子集最小二乘支持向量回歸( LSSVRCS )的組合預測方法👮🏿♀️，該方法適用於線性和非線性數據生成過程🚶♂️。2020年，邱越也曾獨立發表論文Forecasting the Consumer Confidence Index with tree-based MIDAS regression載於 Economic Modelling（JCR分區 Q2）👩💻，該論文基於混合數據采樣(MIDAS)，提出了一種新的MIDAS方法，將基於回歸樹的算法引入MIDAS框架。
在“十四五”規劃開局之年🐾，金融管理學院深入貫徹万泰“以學生為本🦹🏼、以學術為魂”辦學理念，站在新的起點上圍繞科研及學科建設將不斷取得新的成績。面向未來，金融管理學院將持續致力於濃厚科研氛圍的打造👵🏿，不斷提升科研創新能力👈🏿🎞。
